近日，我院曹广喜教授在SCI来源期刊《Renewable Energy》发表题为“The asymmetric impact of crude oil futures on the clean energy stock market: Based on the asymmetric variable coefficient quantile regression model”的学术论文。

论文简介：在当前碳中和目标下，能源结构转型和国际油价波动让原油与清洁能源依赖关系的研究具有重要的理论意义和现实意义。本文提出了一种非对称变系数分位数回归模型来衡量原油期货与清洁能源股票市场在不同市场条件下的依赖性和非对称性。结果表明，原油期货与清洁能源之间存在正相关关系，但在分位数上不对称。原油期货的正负收益对清洁能源股票市场具有时变不对称影响。此外，投资组合结果表明，涉及中国清洁能源市场的期权具有较低的VaR。

《Renewable Energy》是SCI一区期刊，2022年影响因子为8.7，是国际知名的能源主题期刊之一。该期刊是一本国际性、多学科的可再生能源工程与研究期刊，研究领域包括但不限于生物质能转化，光伏技术转换，太阳能热应用，风能技术，气候学及气象学，制氢技术和燃料电池，社会经济及政策问题等。

论文摘要页

原文链接：

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148123012181